方差不变

$$ D X_{t}=\gamma(t, t)=\gamma(0), \quad \forall t \in T $$

由延迟k自协方差不变推导

延迟k自协方差函数

由自协方差变形

延迟k自相关系数

$$ \rho_{k}=\frac{\gamma(t, t+k)}{\sqrt{D X_{t} \cdot D X_{t+k}}}=\frac{\gamma(k)}{\gamma(0)} $$

由延迟k自协方差函数等价得到

延迟k自相关系数性质

对应模型非唯一

延迟k自相关系数判断是否平稳，使用R工具